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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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SimpleAutoTLのブレイクアウトシステム

明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。この頃はトレンドラインを使って何かシステムを作ろうと模索しているのですが、今回はブレイクアウトシステムを試してみました。 (主要9通貨10年分)

SimpleAutoTL インジケーターをNinjaTraderへ移植。

検証用に SimpleAutoTL インジケーターをNinjaTraderに移植しました。一緒にブレイクアウト判定も行っています。こんな感じです。 (USDJPY15分)※2016.12.26 画像を最新版のものに差し替えました。 それから Windows10でフリーズしまくっていたので、今更…

SnR インジケーター(NinjaTrader版)をアップしました。

SnR インジケーターをアップしました。サポートとレジスタンスを表示します。サポートとレジスタンスの反転にも対応してみました。 ・赤ライン・・・レジスタンス ・青ライン・・・サポート

RangeTracker インジケーター(NinjaTrader版)をアップしました。

RangeTracker インジケーター(NinjaTrader版)をアップしました。トレンドが休止した後にレンジが形成されたら、そこからドテンし続けます。 こんな感じです。(USDJPY60分) ・上段・・・RangeTracker インジケーター ・中段・・・FlexTrend インジケータ…

シャンデリアストップの位置で逆に仕掛ける。

シャンデリアストップはトレーリングストップの一種ですが、ストップの位置を求めるのにATRを使用するのが特徴です。今回は通常の使用方法とは異なり、この位置からのエントリーを検証してみました。ふるい落とし後の大きな値動きをうまく捉えることがで…

順張り系スイングトレードの優位性など

平均回帰とトレンドフォローには目処がついたので、今回はスイングトレードのシステムを作ってみました。といってもトレンドフォローと平均回帰を都合よく組み合わせただけですが・・・、こんな感じです。 1.上位足でトレンドが生じるのを待ちます。 2.…

ボリンジャーバンドとADXを使った逆張りシステム

少し前にボリンジャーバンドによるシンプルな逆張りシステムを作成しましたが、これにADXを追加してみると思いの外、パフォーマンスが向上したので条件を変えてバックテストを行ってみました。 ▼主要な9通貨(5分足)10年分のパフォーマンス

トレンドフォローと平均回帰のパフォーマンスを比較

トレンドフォロー戦略とカウンタートレンド戦略を同時に稼働すれば、リスクヘッジになるそうなので、主要な9通貨10年分のパフォーマンスを比較してみました。

David Varadi 氏のAggregate-M をMQL化。

David Varadi 氏のAggregate M インジケーターをアップしました。オリジナルの記事はこちらです。 Aggregate M は 短期と長期の価格パーセントランクを合成したものです。上下5%にタッチしたとこを強調してみました。

カウンタートレンド戦略の追加とオシレーター選び

「トレンドフォロー戦略のリターンを平滑化するのによく使われる非常に効果的な方法は、カウンタートレンド戦略を加える事だ。 」というようなことが「トレンドフォロー白書」に載っていたので、カスケードトレンド・システムにも逆張りの追加を検討していま…

Chaos Regime をフィルターにしてバックテスト

前回のChaos Regimeインジケーターをフィルタとして使ってみました。ベースとなるシステムは例のごとく「カスケード」です。 このシステムは1時間足を使っている為、レジーム・スイッチには4時間足を採用しました。あと前回のインジケータに計算ミスがあっ…

GARCHボラティリティ・フィルタの導入

GARCHモデルのボラティリティ予測値をフィルタとしてEAに適用してみました。今回使用したシステムはこちらの「カスケードトレンド・システム」です。主要9通貨で10年分テストしてみたところ、ボラティリティが高い日の方が概ね良い結果となりました。 …

トレンドフォロー戦略を主要9通貨でバックテスト。

NinjaTrader では他通貨のWFT(ウォーク・フォワード・テスト)が簡単に行えます。前回のカスケード・インジケーターを使用してトレンドフォロー戦略を試してみました。 ルール カスケード・インジケーターと移動平均(40日と200日)を使用します。…

NinjaTrader8で複数の時間足を同時に扱う。

NinjaTrader8では複数の時間足を同時に扱うことができるようです。(ヘルプガイドより)こちらのヘルプガイドを参考に前回のインジケーターをMTF化してみました。 MTF版カスケード・インジケーター。 5分足チャート(USDJPY)に5分足と15分足のトレンドを…

【NinjaTrader8】 カスケードインジケーターをストラテジー化。

カスケードインジケーターをベースにストラテジー(MTでのEA)を作ってみました。こんな感じです。 エントリー・・・トレンドの転換時とその後にできるプルバック。イグジット・・・1日のセッションクローズ。

「NinjaTrader8」で複数のバッファをList<T>にまとめる方法など。

カスケードインジケーターをNinjaTrader8へ移植しました。 色付きの帯はトレンドを表しています。色の意味は次のとおりです。 緑・・・確かな上昇(6本のステップラインが上昇) ライム・・・弱い上昇(5本のステップラインが上昇) 黄色・・・持ち合い …

NinjaTrader へインジケーターを移植。

前回の気になっていたソフトはイマイチだったので、やはりNinjaで行こうと思います。まずは「Accel MA」を既存のソースを参考に移植してみました。 NinjaTraderのインジケーターやストラテジー(EA)は「Ninja Script」 というC#を拡張した言語で作られてい…

TickStoryのヒストリカルデータをNinjaTrader8へインポート

「NinjaTrader」で価格データをどうするか検討していましたが、TickStoryから取得するのがよさそうです。(TickStoryはこちら)ただしこの方法はリアルタイムデータに対応できません。あくまでもEAの開発とバックテスト向けのデータになります。 手順 1.「…

NinjaTrader8でもウォークフォワードテスト。乗り換え検討中。

前回は「AmiBroker」でしたが、やはり「NinjaTrader」も見ておくべきだと思い試してみました。結論から言うと、こっちの方がよさそうです。(あくまでも自分にとって)インストール方法はこちらの記事を参考にしました。 ウォークフォワードテスト 主要9通…