FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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フラクタル

isokinetic チャートで規則性を回復させる

通常のチャートでは指標や時間帯などの影響で規則性が失われることがよくあります。 こういった問題に対して「チャートの方をイジッてしまおう」というアイデアは古くから存在しているようで、練行足、等ボリュームバー、プライスチェンジ・バー等があります…

AFA v1.1とHiguchi_FD v1.1 インジケーターをアップしました。

AFAとHiguchiFDを更新しました。以前のものはフラクタル次元(1.0~2.0の値)を表示していましたが、この値の信頼性を可視化してみました。こんな感じです。 ▼中段:HiguchiFD v1.1 [length(200)、k1(10)、k2(40)、corr_threshold(0.999)] ・ピンク・・・…

AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。

AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。AFAは、J.B. Gao, J. Hu, W.W. Tung, らが考案したフラクタル分析の比較的新しいツールです。 DFAと同様にトレンド除去後の成分を基に解析を行うのですが、トレンドの求め方に特色がありま…

HFD (Higuchi Fractal Dimension) インジケーターをアップしました。

HFD(Higuchi Fractal Dimension) をMT4で動かしてみました。HFDはフラクタル次元を求めるアルゴリズムの一つです。以下はFDIインジケーターとの比較です。 中段・・・FDIインジケーター(期間:128)下段・・・HFDインジケーター(期間:128、k_max:32)

MF-DFAのスペクトル幅を表示してみました。

前回のMFDFAを少し改良しました。今回はマルチフラクタルのスペクトル幅を表示しています。このスペクトル幅はフラクタル構造の多様さを表していて、幅が広いほどマルチフラクタル性が高くなります。 こんな感じです。 ヒストグラム・・・マルチフラクタルの…

とりあえずMF-DFAをインジケーター化(改良中)

GW中に終える予定だったMF-DFAのインジケーターを今頃作ってます。表示をどうするか悩ましいのですが、とりあえずスケーリング指数だけ表示してみました。 ・・・もうすこし工夫が必要そう。