FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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バックテスト

順張りシステムにHFDフィルターを追加しバックテスト。

HFDインジケーターを少しイジッてこんな風に色付けを行ったのですが、フラクタル次元の変動が意外と単調でこのままでもフィルターとして使えそうな感じです。(USDJPY IsoKineticチャート) 下段・・・HFDインジケーター(64,256,512,0.998) 緑ライン・・・…

JForexのヒストリカルデータをcTrader用に変換する。

cTraderのバックテストでCSVファイルのヒストリカルデータを選択できるようなのでJForexのヒストリカルデータで試してみました。 JForexでなくてもDukasCopyのサイトに行けば同等のヒストリカルデータを入手できますが、JForexの方が圧倒的に速いのでこち…

シャンデリアストップの位置で逆に仕掛ける。

シャンデリアストップはトレーリングストップの一種ですが、ストップの位置を求めるのにATRを使用するのが特徴です。今回は通常の使用方法とは異なり、この位置からのエントリーを検証してみました。ふるい落とし後の大きな値動きをうまく捉えることがで…

平均回帰戦略の有効な時間帯

平均回帰戦略のシステムを最適化するために、いろいろなフィルターを試しているのですが、多少の効果はあってもどれも今一つという感じです。そこで今回は気分を変えて時間帯によるフィルタリングを行ってみました。 時間帯によるエッジはそんなに長く続かな…

順張り系スイングトレードの優位性など

平均回帰とトレンドフォローには目処がついたので、今回はスイングトレードのシステムを作ってみました。といってもトレンドフォローと平均回帰を都合よく組み合わせただけですが・・・、こんな感じです。 1.上位足でトレンドが生じるのを待ちます。 2.…

PySystemTradeのチュートリアルを試してみました。

PySystemTradeは「システマティックトレーディング」の著者が公開されているバックテストエンジン(Python3で動作)です。ポートフォリオにも対応しているようです。こちらにチュートリアルがあるので実際に試してみました。

「システマティックトレード」の複合予測値を試してみた。

「システマティックトレード」という本の中で「複合予測値を使ったらいいよ」というようなことが書かれていたのでさっそく試してみました。 複合予測値とは複数のシグナルを合成したものですが、書籍にも載っている「EMAクロス」の例を試してみました。予測…

ボリンジャーバンドとADXを使った逆張りシステム

少し前にボリンジャーバンドによるシンプルな逆張りシステムを作成しましたが、これにADXを追加してみると思いの外、パフォーマンスが向上したので条件を変えてバックテストを行ってみました。 ▼主要な9通貨(5分足)10年分のパフォーマンス

トレンドフォローと平均回帰のパフォーマンスを比較

トレンドフォロー戦略とカウンタートレンド戦略を同時に稼働すれば、リスクヘッジになるそうなので、主要な9通貨10年分のパフォーマンスを比較してみました。

逆張りでブレイクアウトを回避する小技。

このところ、逆張りシステムのバックテストを繰り返しています。とりあえず有望そうなのはZスコアを使用したものなのですが、ブレイクアウト時に連敗するという難点があるため、こんなインジケーターを作ってみました。 ・黄ライン・・・ボリンジャーバンド…

カウンタートレンド戦略の追加とオシレーター選び

「トレンドフォロー戦略のリターンを平滑化するのによく使われる非常に効果的な方法は、カウンタートレンド戦略を加える事だ。 」というようなことが「トレンドフォロー白書」に載っていたので、カスケードトレンド・システムにも逆張りの追加を検討していま…

Chaos Regime をフィルターにしてバックテスト

前回のChaos Regimeインジケーターをフィルタとして使ってみました。ベースとなるシステムは例のごとく「カスケード」です。 このシステムは1時間足を使っている為、レジーム・スイッチには4時間足を採用しました。あと前回のインジケータに計算ミスがあっ…

GARCHボラティリティ・フィルタの導入

GARCHモデルのボラティリティ予測値をフィルタとしてEAに適用してみました。今回使用したシステムはこちらの「カスケードトレンド・システム」です。主要9通貨で10年分テストしてみたところ、ボラティリティが高い日の方が概ね良い結果となりました。 …

トレンドフォロー戦略を主要9通貨でバックテスト。

NinjaTrader では他通貨のWFT(ウォーク・フォワード・テスト)が簡単に行えます。前回のカスケード・インジケーターを使用してトレンドフォロー戦略を試してみました。 ルール カスケード・インジケーターと移動平均(40日と200日)を使用します。…

ウォーク・フォワードテスト用にAmiBrokerを試してみた。

プルバックのEAが単純なバックテストをパスしたので、次のステップのウォーク・フォワードテストに向けて調べているところです。 概要 ウォークフォワードテストは、最適化された後のシステムが有効に機能するかどうかを判断するための最終段階のテストで、…

Accel Trend と Pullback の組み合わせを確認。イケそうな感じ。

ここ数日 、「PullBack」 と相性のよいインジケーターを探して、いろいろな組合せを試していました。現時点でイケそうなのは、「Accel Trend 」です。「AccelTrend」は「 Accel MA」版のMACDのようなモノです。(昨日、作りました。) こんな感じです。 USDJ…

ここのところバックテストばかりしています。ようやく光が見えてきました。

ここのところバックテストばかりしています。テストしてはインジケーターを調整しての繰り返しです。 パソコンのスペックもあまり良くないのでなかなか進みませんがようやく偶然とは思えないようなパターンが見えてきました。

まずはトレンド判定なしでスクイーズEAを走らせてみました。

まずは、基本スペックを知るためにトレンド判定なしでスクイーズEAを走らせて見ました。 使用しているのは、SQI×2 + Advanced Momentum + Boundary Line のみです。 売買ルールは以前作ったものを使用しています。 200ピップ動いたら手仕舞い。 2日半(60…

BSI Trend IndicatorをEAで試してみた。

さっそくこのインジケーターを使ってEAを作ってみました。 日足と1時間足でトレンドを見ています。 EURUSDでいろいろ試した結果、逆張りが調子よかったです。 http://rawgit.com/fxborg/BSI-Trend-Indicator/master/Reports/20151014/index.html

ようやく実験用のEAができあがりました。

時間が掛かりましたがようやくMT5でバックテストができるような、実験用のEAができあがりました。ステップチャネルのCCIを使用しています。 売買ルール 2期間のステップチャネルCCIを使用します。 短期 StdDev(0.75)、Ma(3)、Volatility(55)、Period(20) …

TickHistoryのTickデータがデカすぎる件を対応

TickHistoryはヒストリカルデータをTickデータとして取得できる最高のツールですが、いざMT4にインポートを実行すると、FXTファイルのディレクトリがあっというまに200ギガを超えてしまったので、慌てて停止しました。ところで、通常ヒストリカルデータ…

MT4とTickstoryをインストールしました。

やっとDELLよりパソコンが届いたので、必要なソフトをインストールしました。MetaTrader 4とTickStoryです。MT4でEAの検証につかうtickデータは擬似的に生成されたものらしく、実際の値動きとは全くあっていません。 そのため、ちゃんとしたバックテストを…