FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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テクニカル分析

指数ウェイト回帰(Exponential Weighted Linear Regression)をMQLに移植してみた。

こちらの記事の指数ウェイト回帰をMQLに移植してみました。通常の単回帰とは違って直近のバーの影響度が大きくなります。 青:価格の階差(close[i] - close[i-1])緑:alpha=0.9 の切片赤:appha=0.99 の切片

AccelMA +Gann Swingの組み合わせ。意外と使える。

この前はAccelMA(アクセル移動平均)を簡単なEAで試しましたが、今回はそれにGann Swing(ギャン・スイング)を追加します。 ルールは両方が同じ色になったらエントリーです。簡単なルールですが、想像以上の効果があるようです。

Alma Stochastic インジケータをアップしました。

長期のストキャスティックをスムージングするために、いろいろな組み合わせを試しているのですが、ALMAが結構よさそうです。 黄色のライン・・・標準Stochastic(21.3.3)中段の赤青・・・ Alma Stochastic しきい値:0下段の赤青・・・ Alma Stochastic しき…

AccelMAの有効性を単純なEAで確認。

Accel MAの基本的なパフォーマンスを確認しておきたかったので、単純なEAて試してみました。 条件は青になったら買い、赤になったら売りです。 USDJPY1H (K:0.5、Period:24、Smoothing:10) ドル円では1時間足以上であれば問題なさそうです。

Accel MA インジケーターをアップしました。

もう一つ適応型移動平均を作ってみました。名前はアクセル移動平均(Accel Moving Average)です。 上段がアクセル移動平均で、下段がアクセル・ボラティリティです。

XRSI+NMAで逆張りEAを作ってみました。

XRSIとNMAを使用して逆張り用のEAを作ってみました。 上段・・・NMA 、下段 XRSI (EURUSD1時間足)

Jurik's RSX を平易なコードで書いてみました。

Jurik氏の RSX を理解するために平易なコードで書いてみました。ここで使用されている「スムージング・フィルタ」は何にでも使えそうな感じです。 中段が標準のRSI(10期間)で、下段がRSX(10期間、スムーズ15)です。

連行足を利用して適応型MAを作ってみました。

今回は適応型MAを作ってみました。適応型MAは市場の変化に応じてMAの期間を変化させていくものですが、変化量をどう測るかによって違いがでてきます。 カウフマン氏の市場効率レシオやエーラース氏のサイクル数などがありますが、今回は連行足のバー数を使用…

XRSIインジケータをアップしました。

XRSI(eXtreme Relative Strength Index)インジケータをアップしました。通常のRSIより振れ幅が大きくなるのが特徴です。 下段がXRSIです。NMIと一緒に表示しています。

トレンドフィルタにNMAを使用してみました。

前回作成したNMAに「ノートレンド」判定を追加して、EAに組み込んでみました。 ラインの白い部分が「ノートレンド」状態です。下段はEAに使用した自作のオシレーターです。

OMAとNMAを理解しやすいように書き直してみました。

OMA(one more avarage)とNMA(Natural Moving Avarage)を自分で理解しやすいように書き直してみました。 赤青の線・・・OMA(One More Average) 紫系の線・・・NMA(Natural Moving Average)

G Trend の角度の変化を表示してみました。

G Trend インジケーターを使ったトレード・ルールを考えているのですが、傾斜角の推移がひとつの基準になりそうなので、こんなインジケーターを作ってみました。 ヒストグラム・・・長期トレンドの傾斜角度(atan2) 黄色のライン・・・短期トレンドの傾斜角…

G Trendをバックテストの表示に対応しました。

GTrendのラインがバックテスト上で表示されなかったので、バックテストに対応するために書き直しました。GTrendに限らずインジケータの確認にはバックテストがとても役に立ちます。試した事ない人もいたらと思って今回は動画もUPしてみました。 ※動画を再生…

短い足用にG Trend v1.21をアップ。あと、oanda api + qsforex を着手。

G Trend v1.21の動作確認を行っていたところ、細かなバグを発見したので取り急ぎ修正しました。それから短い足では負荷が掛かりすぎるので妥協してバー数に制限を設けることにしました。これで1分足でも表示できるようになります。 (USDJPY1分足 ブレーク…

G Trend インジケーターの動作確認

G Trend をデモでチェックしながら、EA化できそうなパターンを探しています。 昨日は内側のレジスタンスをブレークしました。ストップは長期トレンドのサポートがよさそうです。

G Trend v1.2をアップ。ひとまずこれで完成です。

G Trend インジケーター v1.2をアップしました。これまでトレンドラインの自動化を目標にしてきたのですが、これでひとまずは達成できたかなと思っています。 v1.1との違いはサポート・レジスタンスのラインの求め方と過去のトレンドを表示するモードの追加…

G Trend インジケーター v1.1 をアップしました。

ポリゴンの重心(図心)を基にトレンドを表示するインジケーターということで、「G Trend」という名称にしました。(Googleトレンドっぽいな・・・)また表示速度も改善しています。こんな感じです。 こちらは期間を変えて2つ表示しています。

多角形の重心移動を基にしてトレンドを表示してみた。

多角形の重心移動を基にしたインジケーターを作ってみました。 水色の短い線・・・重心の移動方向を表示しています。 黄色のライン・・・短期トレンド 赤色のライン・・・中期トレンド 紫色のライン・・・長期トレンド

凸包 トレンドの完成イメージが見えてきた。

凸包トレンドの完成イメージがようやく定まってきました。こんな感じです。 ロジックは最初のバージョンに近くて、凸包を重ね書きするうちに次第にトレンドラインが出来上がっていくしくみです。青いドットは多角形の重心(図心)を表示しています。

凸多角形のインジケーターをアップしました。

いろいろ実験的な試みを行っているのですが、ちょっと処理速度的に厳しくなってきました・・・。とりあえず前回の凸多角形をアップします。 アイデア的には悪くないと思うのですが、最初の版の方がよかったかも知れません。 そういえば、以前作った「BSI」が…

RSIを凸包(とつほう)してみました。

大荒れですが、今日も「トレンドライン自動化計画」のつづきです。今回は凸包(とつほう)を試してみました。 凸包を2度繰り返したので、ちょっと重めです。

RSI Zone インジケーターをアップしました。

RSI Zone インジケーターをアップしました。ちょっとだけ重め。(調整済み) こんな感じです。 下段がRSI Zoneです。RSIの変動をヒストグラムにしてそのピークと範囲を表示しています。中段インジケーターの赤い部分に対応しています。赤線はRSIを平滑化した…

RSIの変動幅をヒストグラムで視覚化してみた。

・・・ちょっと古典的なテクニカルが恋しくなってきました。今日は気分転換にRSIを触っています。こんな感じです。 赤色のエリアがよく留まったゾーンです。

DebianパッケージのIIRフィルタをMQL5に移植してみました。

デジタルフィルタのソースを探していたところ「stackoverflow.com」でこんな回答を見つけました。 Q:「私はMatlabの関数のようなバターワースのN次フィルタ係数を計算する機能を探しています」 A:「これは、簡単に(DebianやUbuntuの中で)見つけることがで…

CycleRatio v2.0をアップしました。

CycleRatio v2.0 をアップしました。信号処理のお勉強は一旦休憩して、中途半端になっていたCycleRatioを改良してみました。こんな感じです。 中段・・・「ラインモード」、下段・・・「ヒストグラムモード」 グリーン・・・・レンジ拡大中 オレンジ・・・・…

バンドパス・フィルターで「Swami Charts 」を作ってみた

エーラース氏の記事を探っていたところ「Swami Chart」というものが目に留まりました。これはバンドパス・フィルターを使って各周期別の勢力を同時に表示するインジケーターのようです。あんまりカッコよかったのでつい作ってしまいました。 (period:60,delt…

Mesa Stochastic インジケーターをアップしました。

復習をかねて、Mesa Stochastic と SuperSmoother を作ってみました。 赤いラインがSuperSmoother、青いラインがMesa Stochastic です。 参考リンクTRADERS’ TIPS - January 2014 PredictiveIndicators.pdf こちらからどうぞ/Indicators/Mesa_Stochastic.mq5…

前回の「 The Quotient Transform 」のしくみや気づいた点など

前回のインジケータのしくみや気づいた点など 一言で言うと The Quotient Transform (ザ・クオティエント・トランスフォーム)は、『終値に2ポールのハイパス・フィルタとスーパー・スムーザを適用したラインを求め、それに2本のバイアスを掛けたラインを…

エーラース氏のインジケーター(2014年版)をMQ5に移植。こいつは手ごわい。

2014年のTASC8月号にエーラース氏のインジケーターをみつけました。The Quotient Transform(ザ・ク ォーティエント・トランスフォーム)です。MQL版が見当たらなかったので、とりあえず移植してみました。 オリジナルはこちらの記事( TRADERS’ TIPS - AUGU…

IFT_Stochastic インジケーターをアップしました。

今回はストキャスティックスで逆フィッシャー変換を実装してみました。エーラース氏のテクニカルペーパーなどを参考にしているのですが、信号処理系の勉強ができてとても面白いです。