FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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テクニカル分析

isokinetic チャートで規則性を回復させる

通常のチャートでは指標や時間帯などの影響で規則性が失われることがよくあります。 こういった問題に対して「チャートの方をイジッてしまおう」というアイデアは古くから存在しているようで、練行足、等ボリュームバー、プライスチェンジ・バー等があります…

短期のブレイクアウト戦略

前回の「SnRインジケーター」を使った短期のブレイクアウトシステムがだいたい仕上がってきました。まだまだ意図通りに動かないところもあるのですが、方向性としては定まってきました。 「短期のブレイクアウト戦略」が優れてるなと思ったのは・・・ ・トレ…

回帰チャネルの期間最適化。

ひとまずサポート・レジスタンスが表示できたので、今度はトレンドラインに取り掛かっています。まずは回帰チャネルの期間最適化を行なってみました。 ・青チャネル・・・30ー120期間を5バー間隔で回帰チャネルを表示 ・黄チャネル・・・平均絶対誤差…

SnR インジケーターをmqlに移植しました。

前回のSnRインジケーターをmql5に移植しました。通常のチャネルと違って、高値安値の更新時に少し戻すのを確認してから線を引き直します。 ・赤点・・・レジスタンス ・青点・・・サポート

ボリンジャーバンドとADXを使った逆張りシステム

少し前にボリンジャーバンドによるシンプルな逆張りシステムを作成しましたが、これにADXを追加してみると思いの外、パフォーマンスが向上したので条件を変えてバックテストを行ってみました。 ▼主要な9通貨(5分足)10年分のパフォーマンス

逆張りでブレイクアウトを回避する小技。

このところ、逆張りシステムのバックテストを繰り返しています。とりあえず有望そうなのはZスコアを使用したものなのですが、ブレイクアウト時に連敗するという難点があるため、こんなインジケーターを作ってみました。 ・黄ライン・・・ボリンジャーバンド…

RSI Switch インジケーター v1.1 をアップしました。

RSI Switch インジケーター v1.1 をアップしました。前回のインジケーターをEAに組み込んでバックテストを行っていたのですが、その過程でいろいろ修正した内容を反映しています。バックテストの結果の方は「MAクロスよりちょっといいかな」という感じで…

RSIの偏りを利用したレジーム判定

こちらの記事を参考に純テクニカルな方法でレジーム判定を行ってみました。記事に載っている判定方法はこのようなものです。 RSIが40以上を推移していれば「上昇トレンド」RSIが60以下を推移していれば「下降トレンド」RSIが70以上、30以下の範囲を…

Chaos Regime をフィルターにしてバックテスト

前回のChaos Regimeインジケーターをフィルタとして使ってみました。ベースとなるシステムは例のごとく「カスケード」です。 このシステムは1時間足を使っている為、レジーム・スイッチには4時間足を採用しました。あと前回のインジケータに計算ミスがあっ…

Chaos Regime インジケーターをアップしました。

マーケットの安定性を軸にレジームを判定するという記事をみつけたのでさっそく作ってみました。 (※インジケータに計算ミスがあったので修正しています. 8/27) (ソース) Using a Self-Similarity Metric with Intraday Data to Define Market Regimes | …

RVma インジケーターをアップしました。

RV(実現ボラティリティ)は高頻度データーを使用して日中のボラティリティを推測したものですが、簡単な計算方法(1分足の収益率を2乗して合計する)だけではなく、ちょっと凝った方法もあるようです。今回はその中の一つで「GarmanKlass」というものを実…

Cascade Lines インジケーター をアップしました。

「Cascade Lines」インジケータ をアップしました。2本のカスケードラインを使ってトレンドの開始と再開を判定します。 5色のライン・・・長期のカスケード・インジケーター(こちらの記事)水色のライン・・・短期のカスケード・インジケーター青矢印・・…

NinjaTraderの「Brooks Bars」インジケーターをMQL5に移植。

NinjaTraderのフォーラムに BrooksBars というインジケーターがあるのですが、これはプライスアクションで有名なアル・ブルックス氏のハイ&ローを表示するものです。( NinjaTrader Support Forum より)。MQLで探しても見つからなかったので、コアな部分だ…

カスケード・インジケーターをアップしました。

NinjaTraderへ移植中にちょっとアイデアが浮かんだので実装してみました。6サイズのステップラインを基にトレンドの強さを判定します。滝に似ているので「カスケード」と名づけました。 チャートは6サイズのステップライン(連行足を線で表したもの)を表…

Accel Trend と Pullback の組み合わせを確認。イケそうな感じ。

ここ数日 、「PullBack」 と相性のよいインジケーターを探して、いろいろな組合せを試していました。現時点でイケそうなのは、「Accel Trend 」です。「AccelTrend」は「 Accel MA」版のMACDのようなモノです。(昨日、作りました。) こんな感じです。 USDJ…

pullback インジケーターv2.0をアップしました。

プルバックインジケーターv2.0をアップしました。今回は連行足をベースにしています。 水色+ピンク の影・・・連行足を時系列に当てはめたもの赤矢印・・・プルバック(売り)青矢印・・・プルバック(買い)黄点・・・・プルバックの基準となる高値赤店・・…

MACDのデッドクロスと123セットアップの組み合わせ。

MACDのデッドクロスと123セットアップを組み合わせてみました。 チャート・・・「MACD123Setup」 インジケーター下段・・・MACDにフラット・フィルターを追加したもの。期間は(15,20,43)

ロウソク足のパターンをいくつか実装。あと「123フォーメーション v1.11」をアップ。

ロウソク足のパターンをいくつか組み込んでみました。また、123フォーメーションもv1.11に更新しました。 強気 ハンマー モーニング・スター トウィーザーズ・ボトム 弱気 シューティング・スター イブニング・スター トウィーザーズ・トップ

123フォーメーション v1.1をアップしました。

123フォーメーション V1.1をアップしました。修正点はトレンドラインを非表示にする設定の追加と123パターンの2の位置にサポートとレジスタンスのラインを引いた点です。このラインのブレイク前とブレイク後のプルバックがねらい目です。

ろうそく足の判定、はじめました。

123フォーメーションの方はなんとか目処がたったので、今度はプライスアクションの判定部分に移ります。まずは1本のろうそく足で、陽線と陰線のパターンを分類してみました。 表現方法をどうしようか迷ったのですが、こんな感じにしてみました。↑↑↑

123フォーメーション。やっと出来た。

「123フォーメーション」がやっと出来ました。 「123フォーメーション」はトレンド転換時のサインとして昔から使われて来たものです。例えば Joe Ross氏の本では、1959年にトレーディングを始めた頃の数少ない知識のうちの一つと紹介されています。「…

first brakeout インジケーターをアップしました。

ファーストブレイクを判定してみました。トレンドラインには上位足のトレンドを利用しています。 赤ライン 上位足のトレンドライン(レジスタンス) 青ライン 上位足のトレンドライン(サポート) 赤マーク サポートを下抜け 青マーク レジスタンスを上抜け

上位足の短期トレンドを表示するとほどよい感じに・・・。

前回は「ミクロ・トレンドライン」を表示しましたが、今回は上位足を利用してさらに長い期間に対応してみました。 USDJPY5M。上位の1時間足のミクロ・トレンドラインを利用しています。

プルバック判定用のパーツを作成中。

プルバックの判定にはやはり角度の付いたラインが欠かせないなと感じたので、こんなインジケーターを作ってみました。

Pullback インジケーターをEAでチェック。

この前作ったPullback インジケーターを簡単なEAで確認しました。 赤と青の矢印がエントリーサインですが、レンジ中は連敗する為。簡易なフラットフィルターを追加しています。SL、TP に到達するか、EMAのクロスで手仕舞います。

もうひとつのプルバック。ギャンスイングのカウントを表示します。

もうひとつプルバックを実装してみました。EMAのクロスを起点としてそこからGannSwingの1~3波をカウントします。 ①~③までの数字が表示されています。

pullback インジケーターをアップしました。

pullback インジケーターをアップしました。EAのエントリーロジックをどうするか、ずーっと考えていたのですが「プルバック」を採用することにしました。・・・ということで、pullback インジケーターを作ってみました。 水色矢印・・・EMA下タッチ後のプル…

SnR(Support & Resistance) をアップしました。

SnR(Support & Resistance) インジケーターをアップしました。 青線・・・サポートライン 赤線・・・レジスタンスライン 矢印・・・高値と安値(前回記事を参照) 黄印・・・トレンドの失速(前回記事を参照)

トップ&ボトムの起点を判定

ジョージ・リンジー氏によれば、天底でのレンジ・パターンには9種類あるらしく。そのいずれもが、目立った高値(または安値)から始まるのだそうです。 ※ジョージ・リンジー氏はその昔「株の教祖」といわれた方。著書「相場の黄金ルール」。スライド 。 ・…

トップ&ボトムの判定をやってみることに・・・

ピーター・ブラント氏の影響もあり、以前より「H&S(ヘッド&ショルダー)パターンの認識」が目標の一つでした。まだまだ先かなと思っていたのですが、いろいろと小技も覚えてきたので、まずは今の力で出来るところまでやってみようと思います。 ということ…