FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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時系列データに適した凹包(concave hull)アルゴリズム

時系列データを凹包(concave hull)したがる人なんて、まずいないとは思うけど、チャートパターン等をプログラミングしようと考えてる人には役立つかも・・・。 (USDJPY 4h) 凸包と凹包 凸包にはしっかりとした定理(wiki参照)があるのですが、凹包には「…

ちょっと気分転換に凹包してみました。

「K-近傍を用いた凹包の計算」という記事を見つけたので時系列データでもやってみました。 USDJPY4Hを凹包するとこんな感じです。 これを眺めながらどう料理するかを考えているのですが、高値・安値などの判定には使えそうな感じです。

ソケット経由でMT4からAkumuliにティック送信

前回に引き続きAkumuliを弄っています。今回はMQLからティック情報を送信してみました。休日なのでバックテストを使用した擬似ティックを使用しましたが早送りで実行するので性能テストとしては好都合です。 Akumuliへデータを書き込むには「RESPプロトコル…

数値データ専用の時系列データーベース「Akumuli」の導入

最近は時系列DBや分散ストリーム処理エンジンが流行ってるそうです。IoTのセンサー情報の収集や巨大サービスのバックエンドとして成長しているみたいですが、トレーディングシステムとの相性も良さそうです。 とりあえずティックデータの収集に向きそうなも…

SSAの特異値分解をArmadilloで高速化。

SSA

前回の「SSA Slope インジケーター」の速度が気になっていたので計測してみたところ、やはり特異値分解がボトルネックになっていました。 現在のプログラムはOpenCV2を使用しているのですが、Eigen3とArmadilloでも試してみました。結果としてはArmadilloに…

SSA Slope インジケーターをアップしました。

SSAで抽出したトレンドの傾斜をヒストグラムで表示してみました。これだとリペイントしないのでEAに導入できそうです。 (USDJPY4H) スロープ期間・・・8バー SSAの設定・・・N(400)、L(120)、ω(0.01)、max ET(32)

SSAトレンド・インジケーターをアップしました。

SSAトレンド・インジケーターをアップしました。SSAのトレンド成分を自動抽出します。詳しくは前回の記事をご覧ください。USDJPY4Hだとこんな感じです。 【設定値】 ・N・・・・・時系列データの長さ (1000) ・L・・・・・キャタピラーのウインドウ長(1…

AutoSSAでトレンドの自動抽出。

SSA

前回はキャタピラーSSAというソフトを試してみたのですが、この方法では分析者の判断が必要となる為、もっと自動的にできる方法がないかと調べていると「Welcome to AutoSSA!」というサイトが見つかりました。 著者のセオドア・アレクサンドロフ(Theodore A…

Caterpillar-SSA 3.40で特異スペクトル解析を試す。

SSA

フラクタル関係はこのくらいにして今度はSSA(特異スペクトル解析)に挑戦してみようと思います。学習向けの良いサイトが見つからなかったのですが、こちらの解析ソフトがあったので試してみました。 【CaterpillarSSA 3.40(評価版)】 (Time series analys…

NinjaTrader8の開発環境にSQLiteを導入するには、

NinjaTrader8のバックテストを高速化する為にインジケーターの計算値をDBにキャッシュする構造にしてみました。 高負荷なインジケーターで且つパラメーターに変化がない場合は計算結果をキャッシュすることでバックテスト時の負荷を軽減できます。 データー…

順張りシステムにHFDフィルターを追加しバックテスト。

HFDインジケーターを少しイジッてこんな風に色付けを行ったのですが、フラクタル次元の変動が意外と単調でこのままでもフィルターとして使えそうな感じです。(USDJPY IsoKineticチャート) 下段・・・HFDインジケーター(64,256,512,0.998) 緑ライン・・・…

HFD(Higuchi Fractal Dimension) Indicator v2 をアップしました。

HFD(Higuchi Fractal Dimension) インジケーターv2 をアップ。こちらのサイトで計算負荷が少ないバージョンを見つけたので試してみました。最初はC#で実装したのですが重かったので結局DLLにしました。 上段 ・・・USDJPY IsoKinetic チャート(20pip) 中…

IsoKineticチャートでバックテストを行うには・・・

IsoKineticチャートでバックテストを行ってみました。NinjaTrader8では自作のバータイプを作成してバックテストを行うことが出来るので、昔作ったインジケーターに少し手を加えて単純な順張りシステムを作って試してみました。また、ヒストリカルデータには…

NinjaTrader8版 Isokinetic チャートをアップしました。

NinjaTrader8でもIsoKinetic チャートを作ってみました。NinjaTraderではバータイプを自作できるので既存のインジケーターも普通に適用できます。以前作ったSnRインジケータを一緒に表示してみました。こんな感じです。 (EURUSD 15分足 vs IsoKinetic チャ…

1pipフィルターを使ってDUKASCOPYのTickデータを97%削減

このところ仕事や私事が忙しくブログが書けずにいましたが、ようやく落ち着いてきました。・・・で、非時系列のisokinetic チャートを使ったバックテスト環境を自作しようかと考えていたのですが、改めてNinjaTrader8の機能を確認したところ、全てデフォルト…

ティックを使用した非時系列足「isokinetic chart v2.0」をアップしました。

isokinetic chart v2.0をアップしました。今回はバーの生成にティックを使用しています。isokinetic chart については以前の記事をご覧ください。 以下はUSDJPY15分足との比較です。 上段:USDJPY15分足、下段:isokinetic chart

LXCの導入から非特権コンテナ用の設定とIPの固定化まで

VPS上のMT4がCPUを圧迫していたので対処法を調べたところ、LXCというパッケージを使うことでリソースの制御ができるようです。LXCについては以下のページが参考になりました。 Lxc で始めるケチケチ仮想化生活?!LinuxコンテナとLXC入門 (2015-09-13) / 1st…

Xvfbでヘッドレス MT4環境を構築

Xvfb (X virtual framebuffer) は X11の仮想ディスプレイを作るソフトウェアです。これを使うとMT4のように画面が必要なソフトをGUIなしで起動することが可能です。 【参考リンク】 http://www.tsukune.org/skk/memo/index.php?Xvfb この前の isokinetic チ…

レンタルサーバーにSoftEther VPN を導入 (Debian7.8)

レンタルサーバーにSoftEther VPN を導入しました。これでどこからでも安心して繋げるハズ。いくつかハマッた点もあるので備忘録として載せておきます。 SoftEther VPN はオープンソースの、無償で、複数プラットフォームおよび複数 VPN プロトコル対応の VP…

isokinetic チャートで規則性を回復させる

通常のチャートでは指標や時間帯などの影響で規則性が失われることがよくあります。 こういった問題に対して「チャートの方をイジッてしまおう」というアイデアは古くから存在しているようで、練行足、等ボリュームバー、プライスチェンジ・バー等があります…

AFA v1.1とHiguchi_FD v1.1 インジケーターをアップしました。

AFAとHiguchiFDを更新しました。以前のものはフラクタル次元(1.0~2.0の値)を表示していましたが、この値の信頼性を可視化してみました。こんな感じです。 ▼中段:HiguchiFD v1.1 [length(200)、k1(10)、k2(40)、corr_threshold(0.999)] ・ピンク・・・…

AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。

AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。AFAは、J.B. Gao, J. Hu, W.W. Tung, らが考案したフラクタル分析の比較的新しいツールです。 DFAと同様にトレンド除去後の成分を基に解析を行うのですが、トレンドの求め方に特色がありま…

N次多項式フィットに行列を使う方法

Gao 博士のサイトで AFAのコード を見ていたら、多項式フィットを行う処理が次のように書き換えられてありました(AFAはフラクタル解析を行うアルゴリズムです)。 seg_data = data(xi);%slope = polyfit(xi, seg_data', fit_order);%left_trend1 = polyval(…

HFD (Higuchi Fractal Dimension) インジケーターをアップしました。

HFD(Higuchi Fractal Dimension) をMT4で動かしてみました。HFDはフラクタル次元を求めるアルゴリズムの一つです。以下はFDIインジケーターとの比較です。 中段・・・FDIインジケーター(期間:128)下段・・・HFDインジケーター(期間:128、k_max:32)

MF-DFAのスペクトル幅を表示してみました。

前回のMFDFAを少し改良しました。今回はマルチフラクタルのスペクトル幅を表示しています。このスペクトル幅はフラクタル構造の多様さを表していて、幅が広いほどマルチフラクタル性が高くなります。 こんな感じです。 ヒストグラム・・・マルチフラクタルの…

とりあえずMF-DFAをインジケーター化(改良中)

GW中に終える予定だったMF-DFAのインジケーターを今頃作ってます。表示をどうするか悩ましいのですが、とりあえずスケーリング指数だけ表示してみました。 ・・・もうすこし工夫が必要そう。

「市場の方向」ではなく「市場の状態」を予測すること・・・

モダンなマーケットへのアプローチは、直感、テクニカル分析、またはファンダメンタルに基づいて予測しようとしないことにある。そのアイデアは「市場の方向」ではなく「市場の状態」を予測しようとすることである。 (Optimized Trend Trading - Page 40 @ …

カルマンフィルターでAR(2)モデルを表現するには・・・。

引き続きカルマンフィルターについて調べたことなどを・・・。 カルマンフィルターは座標や価格のみを使った予測とはちょっと違ってて、状態空間という内部の隠れた状態を推定するのが特徴なのだそうです。 で、その状態空間というのは最低限のルールに従え…

今更ですがカルマン・フィルターなどを勉強中。

ひさびさのブログ更新となりました。ここのところ、以前から「やんなきゃなー」と感じていたことの2、3個を着手しているのですが、どれもやりかけの状態なのでブログの方も後回しになっておりました。 その中に「相場環境の認識用に何かつくる」というのが…

Windows Server2012R2にSSHデーモンを導入(MSYS2+Cygrunsvr+OpenSSH)

Windwos Server2012R2にSSHサービスを導入したのですが、MS公式の「Win32-OpenSSH」がこける為、いろいろ試した中で最終的にMSYS2版を採用しました。 どうして急にSSHサービスかと言うと・・・ ネットで「CPU×2/メモリ6GB/HDD500GB」で月額12$とい…