FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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Hexagonal Gridのさらなる高率化(スパイラル・ハニカム・インデックス)

Hexagonal Gridを改良しました。これで疎な点群のレンジサーチにも対応できます。 グリッド構造は中心位置を仮定しないような点群を格納するのに優れたデータ構造ですが、疎なデータを単純に範囲検索するような用途にはあまり向いていません。例えばその領域…

近傍点探索のためのHexagonal Grid(その2)

前回のつづき。今回は「キュービック座標上での距離の測り方」についてです。これを理解すると六角形グリッドで近傍探索が行えるようになります。こちらを一通り説明した後にさらなる改良案についても紹介したいと思います。 前回は六角形グリッドに座標デー…

近傍点探索のためのHexagonal Grid 

作りかけのサポート・レジスタンスのインジケーターで近傍点探索に使ってるロジックがストリームデータに耐えられないという問題があり、今はHexagonal Grid(六角形グリッド)に置き換える作業をしています。 「近傍点探索」自体は機械学習などでもよくある…

お休みモードですが、今後やりたいことのメモなど・・・

お久しぶりです。あっというまに一ヶ月たってしまいました。今はアルトコインばかり触っているのですが、FXでは利用出来なかった板読みや銘柄選定などを楽しんでいます。仮想通貨は休みが無くてなかなかコーディング時間が取れていないのですが、今後やりた…

近況報告、ICOの情報収集ばかりで開発が停滞気味・・・。

最近、ICO(Initial Coin Offering)の情報収集ばかりで開発が停滞気味です。ある程度仕込めたら開発に戻ります。それまでしばらくの間、研究はお休みします。

2018年の目標

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年ということで、これまでのことをちょっと振り返ってみました。 これまでの振り返り 2015年の始め頃に思うところがあってFXの研究を開始しました。裁量は2007年頃にも行っていた…

KD-Treeのc++実装であるnanoflannライブラリの使い方

KD-Treeは普通の平衡二分木を多次元(2次元以上)に拡張させたもので、空間座標の範囲検索や最近傍検索を効率的に行えるデータ構造です。特にK近傍法やDBSCANといったクラスタリング・アルゴリズムにはもって来いです。 nanoflannはC++で実装されたKD-Treeの…

自動でサポ・レジのラインを引く「LoCo_SnRインジケーター」をアップしました。

LoCoH(LocalConvexHull)から求めた高値と安値を使用してサポート・レジスタンスのラインを引いてみました。 (USDJPY4H) 【使用パラメーター】 ・Scale x :0.1 (X座標のスケール) ・Arm Count:7 (一度に凸包するバー数) ・Show Local Convex:tr…

LoCoTL (Local Convex Trend Line)をアップしました。(最適なトレンドラインの引き方)

LoCoTL(Local Convex Trend Line) インジケーターをアップしました。 人間であれば簡単に引けるトレンドラインですが、プログラムに描かせるとなかなかうまくいかないものです。前回は凹包を行いましたが、これを利用してトレンドラインを引くロジックを考え…

時系列データに適した凹包(concave hull)アルゴリズム

時系列データを凹包(concave hull)したがる人なんて、まずいないとは思うけど、チャートパターン等をプログラミングしようと考えてる人には役立つかも・・・。 (USDJPY 4h) 凸包と凹包 凸包にはしっかりとした定理(wiki参照)があるのですが、凹包には「…

ちょっと気分転換に凹包してみました。

「K-近傍を用いた凹包の計算」という記事を見つけたので時系列データでもやってみました。 USDJPY4Hを凹包するとこんな感じです。 これを眺めながらどう料理するかを考えているのですが、高値・安値などの判定には使えそうな感じです。

ソケット経由でMT4からAkumuliにティック送信

前回に引き続きAkumuliを弄っています。今回はMQLからティック情報を送信してみました。休日なのでバックテストを使用した擬似ティックを使用しましたが早送りで実行するので性能テストとしては好都合です。 Akumuliへデータを書き込むには「RESPプロトコル…

数値データ専用の時系列データーベース「Akumuli」の導入

最近は時系列DBや分散ストリーム処理エンジンが流行ってるそうです。IoTのセンサー情報の収集や巨大サービスのバックエンドとして成長しているみたいですが、トレーディングシステムとの相性も良さそうです。 とりあえずティックデータの収集に向きそうなも…

SSAの特異値分解をArmadilloで高速化。

SSA

前回の「SSA Slope インジケーター」の速度が気になっていたので計測してみたところ、やはり特異値分解がボトルネックになっていました。 現在のプログラムはOpenCV2を使用しているのですが、Eigen3とArmadilloでも試してみました。結果としてはArmadilloに…

SSA Slope インジケーターをアップしました。

SSAで抽出したトレンドの傾斜をヒストグラムで表示してみました。これだとリペイントしないのでEAに導入できそうです。 (USDJPY4H) スロープ期間・・・8バー SSAの設定・・・N(400)、L(120)、ω(0.01)、max ET(32)

SSAトレンド・インジケーターをアップしました。

SSAトレンド・インジケーターをアップしました。SSAのトレンド成分を自動抽出します。詳しくは前回の記事をご覧ください。USDJPY4Hだとこんな感じです。 【設定値】 ・N・・・・・時系列データの長さ (1000) ・L・・・・・キャタピラーのウインドウ長(1…

AutoSSAでトレンドの自動抽出。

SSA

前回はキャタピラーSSAというソフトを試してみたのですが、この方法では分析者の判断が必要となる為、もっと自動的にできる方法がないかと調べていると「Welcome to AutoSSA!」というサイトが見つかりました。 著者のセオドア・アレクサンドロフ(Theodore A…

Caterpillar-SSA 3.40で特異スペクトル解析を試す。

SSA

フラクタル関係はこのくらいにして今度はSSA(特異スペクトル解析)に挑戦してみようと思います。学習向けの良いサイトが見つからなかったのですが、こちらの解析ソフトがあったので試してみました。 【CaterpillarSSA 3.40(評価版)】 (Time series analys…

NinjaTrader8の開発環境にSQLiteを導入するには、

NinjaTrader8のバックテストを高速化する為にインジケーターの計算値をDBにキャッシュする構造にしてみました。 高負荷なインジケーターで且つパラメーターに変化がない場合は計算結果をキャッシュすることでバックテスト時の負荷を軽減できます。 データー…

順張りシステムにHFDフィルターを追加しバックテスト。

HFDインジケーターを少しイジッてこんな風に色付けを行ったのですが、フラクタル次元の変動が意外と単調でこのままでもフィルターとして使えそうな感じです。(USDJPY IsoKineticチャート) 下段・・・HFDインジケーター(64,256,512,0.998) 緑ライン・・・…

HFD(Higuchi Fractal Dimension) Indicator v2 をアップしました。

HFD(Higuchi Fractal Dimension) インジケーターv2 をアップ。こちらのサイトで計算負荷が少ないバージョンを見つけたので試してみました。最初はC#で実装したのですが重かったので結局DLLにしました。 上段 ・・・USDJPY IsoKinetic チャート(20pip) 中…

IsoKineticチャートでバックテストを行うには・・・

IsoKineticチャートでバックテストを行ってみました。NinjaTrader8では自作のバータイプを作成してバックテストを行うことが出来るので、昔作ったインジケーターに少し手を加えて単純な順張りシステムを作って試してみました。また、ヒストリカルデータには…

NinjaTrader8版 Isokinetic チャートをアップしました。

NinjaTrader8でもIsoKinetic チャートを作ってみました。NinjaTraderではバータイプを自作できるので既存のインジケーターも普通に適用できます。以前作ったSnRインジケータを一緒に表示してみました。こんな感じです。 (EURUSD 15分足 vs IsoKinetic チャ…

1pipフィルターを使ってDUKASCOPYのTickデータを97%削減

このところ仕事や私事が忙しくブログが書けずにいましたが、ようやく落ち着いてきました。・・・で、非時系列のisokinetic チャートを使ったバックテスト環境を自作しようかと考えていたのですが、改めてNinjaTrader8の機能を確認したところ、全てデフォルト…

ティックを使用した非時系列足「isokinetic chart v2.0」をアップしました。

isokinetic chart v2.0をアップしました。今回はバーの生成にティックを使用しています。isokinetic chart については以前の記事をご覧ください。 以下はUSDJPY15分足との比較です。 上段:USDJPY15分足、下段:isokinetic chart

LXCの導入から非特権コンテナ用の設定とIPの固定化まで

VPS上のMT4がCPUを圧迫していたので対処法を調べたところ、LXCというパッケージを使うことでリソースの制御ができるようです。LXCについては以下のページが参考になりました。 Lxc で始めるケチケチ仮想化生活?!LinuxコンテナとLXC入門 (2015-09-13) / 1st…

Xvfbでヘッドレス MT4環境を構築

Xvfb (X virtual framebuffer) は X11の仮想ディスプレイを作るソフトウェアです。これを使うとMT4のように画面が必要なソフトをGUIなしで起動することが可能です。 【参考リンク】 http://www.tsukune.org/skk/memo/index.php?Xvfb この前の isokinetic チ…

レンタルサーバーにSoftEther VPN を導入 (Debian7.8)

レンタルサーバーにSoftEther VPN を導入しました。これでどこからでも安心して繋げるハズ。いくつかハマッた点もあるので備忘録として載せておきます。 SoftEther VPN はオープンソースの、無償で、複数プラットフォームおよび複数 VPN プロトコル対応の VP…

isokinetic チャートで規則性を回復させる

通常のチャートでは指標や時間帯などの影響で規則性が失われることがよくあります。 こういった問題に対して「チャートの方をイジッてしまおう」というアイデアは古くから存在しているようで、練行足、等ボリュームバー、プライスチェンジ・バー等があります…

AFA v1.1とHiguchi_FD v1.1 インジケーターをアップしました。

AFAとHiguchiFDを更新しました。以前のものはフラクタル次元(1.0~2.0の値)を表示していましたが、この値の信頼性を可視化してみました。こんな感じです。 ▼中段:HiguchiFD v1.1 [length(200)、k1(10)、k2(40)、corr_threshold(0.999)] ・ピンク・・・…