読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

スポンサーリンク

SimpleAutoTLのブレイクアウトシステム

NinjaTrader Auto Trend Line

明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。
この頃はトレンドラインを使って何かシステムを作ろうと模索しているのですが、今回はブレイクアウトシステムを試してみました。

f:id:fxborg:20170102130243p:plain

(主要9通貨10年分)

続きを読む

SimpleAutoTL インジケーターをNinjaTraderへ移植。

NinjaTrader Auto Trend Line

検証用に SimpleAutoTL インジケーターをNinjaTraderに移植しました。一緒にブレイクアウト判定も行っています。こんな感じです。

f:id:fxborg:20161226234614p:plain(USDJPY15分)2016.12.26 画像を最新版のものに差し替えました。

それから Windows10でフリーズしまくっていたので、今更ながら Windows7に戻しました。 今はとても快適です。

続きを読む

SimpleAutoTL v2.0 をアップしました。

Auto Trend Line インジケーター

SimpleAutoTL v2.0をアップしました。前回との違いはラインを引くタイミングです。具体的には高値や安値の更新時だけラインを引くようにしました。また過去のラインを表示する機能も追加しています。こんな感じです。

f:id:fxborg:20161220230846p:plain

(USDJPY15M )

続きを読む

SimpleAutoTL インジケーターをアップしました。

三角形を使用して簡単にトレンドラインを引く方法を考えてみました。
こんなかんじです。

f:id:fxborg:20161216063334p:plain

ラインの求め方・・・最安値から現在までのバーを凸包し、得られた線分の中から三角形の面積が最大となるラインを求めます 。

続きを読む

傾きと標準誤差を一緒に計算する方法。

Auto Trend Line

最小二乗法で切片と傾きを計算しながら、同時に標準誤差まで計算できる方法がこちらの記事に載っています。とても簡単な計算なのでExcelでサンプルを作ってみました。

http://hachisue.blog65.fc2.com/?mode=m&no=106

今回、計算に使用するデータはxとyが5件ずつのシンプルなものです。

f:id:fxborg:20161211125429p:plain

  • x・・・[0,1,2,3,4]
  • y・・・[10,25,40,35,50] 
続きを読む

前回の続き。今度はT検定のP値で最適化

Auto Trend Line インジケーター

前回の記事のつづきで今度はT検定のP値を使って最適化を行なってみました。前回の平均絶対誤差で比較した場合は短い期間が選択されやすいという問題がありましたが、T検定ではうまく判定できているようです。

f:id:fxborg:20161208072825p:plain
トレンドラインの幅は Sqrt(残差平方和/個数)の2倍にしています。

続きを読む

回帰チャネルの期間最適化。

インジケーター テクニカル分析

ひとまずサポート・レジスタンスが表示できたので、今度はトレンドラインに取り掛かっています。まずは回帰チャネルの期間最適化を行なってみました。

f:id:fxborg:20161206081623p:plain

  1. ・青チャネル・・・30ー120期間を5バー間隔で回帰チャネルを表示
  2. ・黄チャネル・・・平均絶対誤差が最小の回帰チャネルを表示
続きを読む