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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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カルマンフィルターでAR(2)モデルを表現するには・・・。

引き続きカルマンフィルターについて調べたことなどを・・・。

カルマンフィルターは座標や価格のみを使った予測とはちょっと違ってて、状態空間という内部の隠れた状態を推定するのが特徴なのだそうです。

で、その状態空間というのは最低限のルールに従えば自由に設定できるらしく「価格、加速度、ボラティリティ、トレンド、指標」みたいなモデルを定義することも可能なのだとか・・・。

ということで、簡単な例として[価格 ; 一つ前の価格]を状態変数として保持し、AR(2)モデルを表現する方法について調べてみました。

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今更ですがカルマン・フィルターなどを勉強中。

ひさびさのブログ更新となりました。
ここのところ、以前から「やんなきゃなー」と感じていたことの2、3個を着手しているのですが、どれもやりかけの状態なのでブログの方も後回しになっておりました。

その中に「相場環境の認識用に何かつくる」というのがあって、いろいろ決めかねていたのですが、「モデルを観測しながら推定するならカルマン・フィルターで出来るよ」とどこかにあったので、これを今勉強しているところです。

もちろん「ディープ・ラーニング」などの方が時流にはあっているし、関心も持ってはいるのですが、とりあえず自分のモノに出来そうなこちらを選ぶことにしました。

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Windows Server2012R2にSSHデーモンを導入(MSYS2+Cygrunsvr+OpenSSH)

Windwos Server2012R2にSSHサービスを導入したのですが、MS公式の「Win32-OpenSSH」がこける為、いろいろ試した中で最終的にMSYS2版を採用しました。

どうして急にSSHサービスかと言うと・・・ ネットで「CPU×2/メモリ6GB/HDD500GB」で月額12$という激安VPSというのを見かけて、Windowsにも対応しているのでcAlgo用に契約してみました。

・・・ただ、Windowsの操作にリモートデスクトップを使うのですが、これはセキュリティ的に考えてかなり不安です。そこで調べた結果「SSHポートフォワーディング」なるものを行えば鍵交換方式の認証をプラスできるそうです。

自堕落な技術者の日記 : PuttyのSSHポートフォワーディングで自宅PCのリモートデスクトップ

そこで、いろいろ躓きながらもSSHサービスを導入しました。ポートフォワーディングは未設定ですが、ここまでの手順を備忘録として残しておきます。

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【cTrader】MTAトレンド インジケーターをアップしました。

MTA(マルチスケール・トレンド・アナリシス)は Ilya Zaliapin氏らにより開発された区間線形近似アルゴリズムです。うまく分割出来ているようなのでインジケーター化してみました。

▼USDJPY(1H)

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MTAの仕組み上リペイントしますが、そこまで頻繁に変化する感じではなさそうです。

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有向非巡回グラフでMTAアルゴリズムの高速化(その2)

やっとこさオンライン版MTAアルゴリズムのコードが出来ました。今回の修正では、頂点を先に求めてから区間分割を行うので、設定によってはオリジナルと結果が異なりますが、標準設定では問題ないレベルと踏んでいます。

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EURUSD(15分足)3/6 ~ 3/14

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有向非巡回グラフでMTAアルゴリズムの高速化(その1)

MTAアルゴリズムを高速化するアイデアを考えてみました。MTAでは分割可能な全ての区間の統計量(残差平方和)を計算しているのですが、以下のグラフに沿って集計していけば事前に全ての区間の統計量を求めることが出来そうです。

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こんな感じで全ての辺に向きがあって同じノードに戻ることのないグラフを有効非巡回グラフ(DAG)と言うのですが、プログラムを推敲する時などにとても便利です。

とりあえず簡単な足し算を例を説明した後に、こちらの記事の方法で残差平方和を求めていきます。

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