FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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ティックを使用した非時系列足「isokinetic chart v2.0」をアップしました。

isokinetic chart v2.0をアップしました。今回はバーの生成にティックを使用しています。isokinetic chart については以前の記事をご覧ください。

以下はUSDJPY15分足との比較です。

f:id:fxborg:20170717014138p:plain上段:USDJPY15分足、下段:isokinetic chart

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LXCの導入から非特権コンテナ用の設定とIPの固定化まで

VPS上のMT4がCPUを圧迫していたので対処法を調べたところ、LXCというパッケージを使うことでリソースの制御ができるようです。LXCについては以下のページが参考になりました。

Lxc で始めるケチケチ仮想化生活?!
LinuxコンテナとLXC入門 (2015-09-13) / 1st kistudy 
15分で分かるLXC(Linux Containers)の仕組みと基本的な使い方 - さくらのナレッジ

リソースさえあれば1つのサーバーにたくさんのコンテナを作れるのですが、デフォルトだと起動するたびにIPアドレスが変わってしまうので、IPを固定する方法についても調べてみました。 

f:id:fxborg:20170710000148p:plain
ソースはこちらの記事
おっさんエンジニアの実験室: lxcのdnsmasqでコンテナのIPアドレス管理 

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Xvfbでヘッドレス MT4環境を構築

Xvfb (X virtual framebuffer) は X11の仮想ディスプレイを作るソフトウェアです。これを使うとMT4のように画面が必要なソフトをGUIなしで起動することが可能です。

【参考リンク】 http://www.tsukune.org/skk/memo/index.php?Xvfb 

この前の isokinetic チャートを検証するには、ヒストリカルデータやチャートソフトも自前で用意した方がよさそうだと思い至り、とりあえずMT4のTickをZMQ経由で扱いPythonなどの言語に流すような方向で環境を作ることにしました。

MT4のTerminal.exe を Wineで動かすと結構 CPU負荷が高かったので、負荷を軽減する方法について調べていると以下のロシア語の記事に行き当たりました。

起動スクリプトもあってなかなかよさげです。

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レンタルサーバーにSoftEther VPN を導入 (Debian7.8)

レンタルサーバーにSoftEther VPN を導入しました。これでどこからでも安心して繋げるハズ。いくつかハマッた点もあるので備忘録として載せておきます。

SoftEther VPN はオープンソースの、無償で、複数プラットフォームおよび複数 VPN プロトコル対応の VPN ソフトウェアであり、筑波大学における研究プロジェクトとして開発されています。
( https://ja.softether.org/ より引用)

実際に使ってみて分ったのですが、通常のVPNとはずいぶんしくみが異なっていて、LANカード、LANケーブル、ハブといったデバイス自体を仮想化することで、物理的には接続不可能な端末同士を仮想デバイスで接続するというようなことを行っています。

f:id:fxborg:20170623224721p:plain( https://ja.softether.org/ より引用)

再インストールしたのでOSの初期設定から行います。

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isokinetic チャートで規則性を回復させる

通常のチャートでは指標や時間帯などの影響で規則性が失われることがよくあります。

こういった問題に対して「チャートの方をイジッてしまおう」というアイデアは古くから存在しているようで、練行足、等ボリュームバープライスチェンジ・バー等がありますが、総じて「非時系列チャート」と呼ばれています。

「isokinetic チャート」もそのようなものの一つで、ボラティリティに基づいてチャートを再構成しています。

▼USDJPY15分足

f:id:fxborg:20170618144959p:plain

下段・・・ isokinetic chart(200point 毎)

「isokinetic」 には 等速性 という意味があって、例えば、あらゆる方向に同じ速さで負荷をかけるようなトレーニングのことをアイソキネティック・トレーニングと呼ぶそうです。一定の運動量という意味で用いました。
(「equal activity chart」なども考えたのですが、しっくりこなかったのでこちらにしました。)

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AFA v1.1とHiguchi_FD v1.1 インジケーターをアップしました。

AFAとHiguchiFDを更新しました。以前のものはフラクタル次元(1.0~2.0の値)を表示していましたが、この値の信頼性を可視化してみました。こんな感じです。

f:id:fxborg:20170611230154p:plain

▼中段:HiguchiFD v1.1

[length(200)、k1(10)、k2(40)、corr_threshold(0.999)]

  1. ・ピンク・・・k1のフラクタル次元
  2. ・水色 ・・・k2のフラクタル次元
  3. ・赤太線・・・k1の相関係数が基準値以上
  4. ・青太線・・・k2の相関係数が基準値以上

▼下段:AFA v1.1

[length(512)、order(2)、scale1(64)、scale2(128)、corr_threshold(0.998)]

  1. ・ピンク・・・scale1のフラクタル次元
  2. ・水色 ・・・scale2のフラクタル次元
  3. ・赤太線・・・scale1の相関係数が基準値以上
  4. ・青太線・・・scale2の相関係数が基準値以上
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AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。

AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。AFAは、J.B. Gao, J. Hu, W.W. Tung, らが考案したフラクタル分析の比較的新しいツールです。

DFAと同様にトレンド除去後の成分を基に解析を行うのですが、トレンドの求め方に特色があります。グローバルにスムーズなラインを作成するために適応型のトレンド検出アルゴリズムを使います。

より詳細の情報は、以下などをご覧ください。

AFAのスケーリング指数αは0~1の値をとるのですが、今回は反転させてフラクタル次元っぽく表示しています。USDJPY5分足で表示するとこんな感じです。 

f:id:fxborg:20170602081232p:plain

  1. 赤ライン・・・AFA 期間:1024、多項式の次数: 2次
  2. 青ライン・・・赤ラインのSMA(4期間)

・・・あと、Katz法も実装してみたのですが、次元数が1付近に張り付いてうまくいきませんでした。時系列データでフラクタル次元数を求めるような用途には向いてなさそうです。

※Katz法は橋梁の損傷検出のような分野で使用するようです。

【参考】画像相関法とフラクタル次元解析を用いた Baseline-free 損傷検出法(PDF

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