FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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SSAの特異値分解をArmadilloで高速化。

前回の「SSA Slope インジケーター」の速度が気になっていたので計測してみたところ、やはり特異値分解がボトルネックになっていました。

現在のプログラムはOpenCV2を使用しているのですが、Eigen3とArmadilloでも試してみました。結果としてはArmadilloに軍配が上がりました。

※とりあえず目の前のプログラムが高速化されればよいので、ライブラリの優劣をつけたり厳密なベンチマークを提示する意図はありません。

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SSA Slope インジケーターをアップしました。

SSAで抽出したトレンドの傾斜をヒストグラムで表示してみました。これだとリペイントしないのでEAに導入できそうです。

f:id:fxborg:20171008223151p:plain(USDJPY4H)

  • スロープ期間・・・8バー
  • SSAの設定・・・N(400)、L(120)、ω(0.01)、max ET(32)
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SSAトレンド・インジケーターをアップしました。

SSAトレンド・インジケーターをアップしました。SSAのトレンド成分を自動抽出します。詳しくは前回の記事をご覧ください。USDJPY4Hだとこんな感じです。

f:id:fxborg:20170929040642p:plain

  1. 【設定値】
  2. ・N・・・・・時系列データの長さ (1000)
  3. ・L・・・・・キャタピラーのウインドウ長(120)
  4. ・ω0・・・・トレンド成分判定用のしきい値(0.01)
  5. ・max_ET・・成分数の上限(32)

 

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AutoSSAでトレンドの自動抽出。

前回はキャタピラーSSAというソフトを試してみたのですが、この方法では分析者の判断が必要となる為、もっと自動的にできる方法がないかと調べていると「Welcome to AutoSSA!」というサイトが見つかりました。

著者のセオドア・アレクサンドロフ(Theodore Alexandrov)さんは、EMBL(欧州分子生物学研究所)の博士でメタボロミクス・チームのヘッドを務めているそうです。

https://www.embl.de/research/units/scb/alexandrov/

サイトからは「AutoSSA」というWindowsソフトとMATLABパッケージが入手できるのですが、こちらはトレンドと周期成分を自動的に抽出するソフトのようです。今回は「トレンドの抽出」を試してみました。
http://www.pdmi.ras.ru/~theo/autossa/english/soft.htm(只今、リンク切れの模様)

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Caterpillar-SSA 3.40で特異スペクトル解析を試す。

フラクタル関係はこのくらいにして今度はSSA(特異スペクトル解析)に挑戦してみようと思います。学習向けの良いサイトが見つからなかったのですが、こちらの解析ソフトがあったので試してみました。

【CaterpillarSSA 3.40(評価版)】

f:id:fxborg:20170912014838p:plain(Time series analysis and forecast, Caterpillar SSA method [Software]より入手しました。)

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NinjaTrader8の開発環境にSQLiteを導入するには、

NinjaTrader8のバックテストを高速化する為にインジケーターの計算値をDBにキャッシュする構造にしてみました。

高負荷なインジケーターで且つパラメーターに変化がない場合は計算結果をキャッシュすることでバックテスト時の負荷を軽減できます。

データーベースはC#と相性の良いSQLiteを選んだのですが、結局、NinjaTrader8向けのインストーラーが分らず嵌ってしまいました。

【使用環境】

  • OS:Windows7 Professional 64bit
  • NinjaTrader8.0.7.1 64-bit(Standard)
  • NinjaTrader8の.Net Frameworkのバージョンは4.5

【SQLiteの入手先】

SQLiteのダウンロードページへ行くとインストーラの数に圧倒されますが、最終的にこちらの環境でうまくいったのは 「sqlite-netFx45-setup-bundle-x64-2012-1.0.105.2.exe」でした。

ダウンロードページ(https://system.data.sqlite.org/index.html/doc/trunk/www/downloads.wiki )

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順張りシステムにHFDフィルターを追加しバックテスト。

HFDインジケーターを少しイジッてこんな風に色付けを行ったのですが、フラクタル次元の変動が意外と単調でこのままでもフィルターとして使えそうな感じです。f:id:fxborg:20170829205840p:plain(USDJPY IsoKineticチャート)

  • 下段・・・HFDインジケーター(64,256,512,0.998)
  • 緑ライン・・・フラクタル次元が低下中
  • 赤ライン・・・フラクタル次元が増加中
  • 紫ライン・・・1.5次元の規準線
  • 灰色の背景・・・フラクタル性の崩壊

とりあえず、この前のカスケード・トレンドシステムにHFDフィルターを追加してバックテストを行ってみました。

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